时间序列预测法模型

在时间序列分析中,有四种比较常用的模型。

1.逐步自回归(StepAR)模型

StepAR模型是有趋势、季节因素数据的模型类。

2.Winters Method—Additive模型

它是将时势和乘法季节因素相结合,考虑序列中有规律节波动。

3.ARlMA模型

它是处理带有趋势、季节因平稳随机项数据的模型类 。

4.Winters Method—Muhiplicative模型

该方将时同趋势和乘法季节因素相结合,考虑序列规律的季节波动。时间趋势模型可根据该序列律的季节波动对该趋势进行修正。为了能捕捉到季节性,趋势模型包含每个季节的一个季节参季节因子采用乘法季节因子。

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: